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哈尔滨工业大学管理学院惠晓峰教授学术报告

2017年06月12日 16:52  点击:[]

报告题目:信息传导、波动溢出效应与大豆期货产品套利策略

报告人:惠晓峰

报告时间:2017年6月14日13:30

报告地点: 创新园1403

内容摘要:对我国大连商品期货交易所黄大豆、豆粕、豆油期货价格进行了实证分析。我们发现三种时间序列具有长期协整关系,且这种协整关系具有显著的季节周期性。进一步构建了三变量的VAR-GARCH模型,结果显示豆粕、豆油市场对大豆市场存在单向的信息流动,豆粕和豆油市场之间存在双向的信息流动和波动溢出效应。在考虑交易成本情况下,分别基于长期协整关系的均值回归和五日均线回归两种套利策略进行模拟交易,结果显示了其获利性,进一步分析持仓周期和成本对比出更优策略。

作者简介:惠晓峰,男,195711月出生,管理学博士,哈尔滨工业大学管理学院教授(博士生导师),现为中国世界经济学会常务理事,中国金融学会理事,中国系统工程学会金融系统工程专业委员会理事,黑龙江省委、省政府第六届科技经济顾问委员会财政金融专家组副组长;黑龙江省国际经济贸易学会副会长;教育部2013-2017年高等学校金融学类教学指导委员会委员;曾任第一届全国MBA教育指导委员会委员(1994-1998)。19901991年、2006年,曾分别留学英国和美国;曾任哈工大团委副书记和管理学院副院长。现任华电能源独立董事,龙江银行外部监事,哈尔滨农商银行独立董事。

研究方向有:宏观经济管理、汇率理论与汇率预测、金融危机传染机制与金融风险控制、高科技产业发展及科技金融。先后主持四项国家自然科学基金项目。在“Journal of Policy Modeling”、“Quantitative Finance”、《金融研究》、《中国管理科学》等国内外知名期刊和国际会议上发表论文80余篇,有多篇被SCISSCI检索。积极开展经济、金融、科技领域的调研和咨询,主持了多项调研报告的撰写送达各级党政领导机关。2009年撰写的“关于优化黑龙江省金融生态环境破解我省融资瓶颈的调研报告”,时任省长栗战书做了重要批示并以省政府办公厅的名义印发。

龙江卫视“建龙大讲坛”嘉宾主讲,给哈尔滨市工信委、安徽省质监局、诺远资产等政府部门和企业主讲“供给侧结构性改革”、“经济发展新常态”等。主持的“黑龙江省科技金融服务体系的构建与应用研究”课题黑龙江省科学技术(进步)二等奖(2014);主持撰写的“龙江银行:农业产业链金融的先行者”获第四届全国“百篇管理优秀案例”(2013);第二届(2014)全国管理案例精英赛全国总决赛(冠军队)最佳教练。获第三届黑龙江省优秀研究生导师(2012)称号。

 

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