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麻州大学爱森堡管理学院梁兵教授学术报告

2018年11月09日 13:45  点击:[]

报告题目:对冲基金的运营风险: 卡方数值

报告人:梁兵  教授

邀请人:李延喜  教授

时间及地点:20181116日上午8:00-9:30  管经新大楼D409

个人简介:梁兵教授是美国麻州大学爱森堡管理学院的金融讲席教授,金融硕士项目的主任,全球最著名的研究对冲基金的学者之一,《数量金融百科全书》“对冲基金”词条撰写者,美国证券交易委员会对冲基金圆桌会议的专家组成员,上海交通大学上海高级金融学院的特聘教授,中国绝对收益投资管理协会的常务理事。

报告摘要:报告人的汇报内容是第一篇将本福德定律广泛应用于对冲基金领域的文章,我们开发了一种称为卡方数值的单变量测度,用来量测对冲基金月收益中首个非零数字的分布与本福德定律的拟合程度。报告人的研究结果通过一系列手工收集的对冲基金得到进一步的验证。这些基金被指控存在欺诈行为或操作失误,这些有问题的基金通常比其他基金更偏离本福德定律。

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